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6 - DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU CURSUS



PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le cursus du M2 Actuariat comprend des cours (ou enseignements) obligatoires, des cours facultatifs et un mémoire de fin d’année accompagnant un stage en entreprise. La présentation du mémoire d’Actuariat devant le jury de l’Institut des Actuaires afin de d’obtenir le titre d’Actuaire est conditionnelle à la validation par un tuteur académique du contenu de ce mémoire.
L’ensemble des cours obligatoires constitue le tronc commun du cursus. Il comprend deux blocs :

  • bloc des enseignements de techniques actuarielles fondamentales

  • bloc des enseignements complémentaires.


Les cours facultatifs appartiennent soit au cursus du Master Ingénierie Statistique et Financière (ISF) de l’Université Paris-Dauphine, soit au cursus de 3ème Année de l’Ecole Centrale Paris. S’ils le souhaitent et si leur emploi du temps le permet, les étudiants du M2 Actuariat peuvent valider un ou plusieurs de ces cours, mais aucun n’est obligatoire.
Les étudiants n’ayant pas suivi la filière Actuariat du M1 Math de l’Université Paris-Dauphine doivent également valider certains enseignements prérequis, faisant partie du programme de M1.
ENSEIGNEMENTS PREREQUIS


  1. Introduction à l’actuariat – Pierre LOTI-VIAUD

  2. Processus de Poisson et méthodes actuarielles – Marc HOFFMANN



ENSEIGNEMENTS DE TECHNIQUES ACTUARIELLES FONDAMENTALES
Assurance


  1. Retraite et prévoyance – Thomas BÉHAR et André BERNAY

  2. Actuariat des engagements sociaux – Gontran PEUBEZ

  3. Gestion actif- passif en assurance – Julien ROUSSELON

  4. Comptabilité et réglementation de l’assurance – Marc VAUCHER

  5. Pratique de la réassurance – Laurent MONTADOR

  6. Théorie des valeurs extrêmes et réassurance – Olivier WINTENBERGER et Romain BOYER-CHAMMARD

  7. Théorie de l’assurance vie – Alexis DUPONT

  8. Principes de base de l’assurance dommages –Jean-Marie NESSI et Adrien SURU

  9. Solvency II in Practice, from risk quantification to enterprise risk management – Sylvain BUISINE et Michael SICSIC



Finance


  1. Gestion des risques bancaires - VaR – Philippe VITE

  2. Valorisation d’actifs en temps continu – Romuald ELIE

  3. Modèles de taux d’intérêt – Sandrine HÉNON

  4. Économétrie de la finance – Marc HOFFMANN

  5. Méthodes numériques en finance – Didier FAIVRE


ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES


  1. Séries temporelles – Laurence de CRÉMIERS

  2. Analyse des données approfondies – Patrice BERTRAND

  3. Bases de données pour l’actuariat – Witold LITWIN

  4. Anglais de l’assurance et de la finance – Timothy RILEY

  5. Applications statistiques et actuarielles du logiciel SAS – Damien BATHOSSI

  6. Démographie et tables de mortalité – Yahia SALHI

  7. Programmes sociaux internationaux – Philippe CARÉ

  8. Actuariat de la retraite par répartition – Pierre MASCOMÈRE

  9. Économie du risque et de l’assurance – Olivier SCHAAL et Céline LETREMY

  10. VBA – Matthieu GENISSON

  11. Actuaire, trouver son poste – Geoffroy DELYON


ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS
(a) à l’Université Paris-Dauphine


  1. Méthodes de régression non standard – Vincent RIVOIRARD

  2. Risque de crédit – Florent OMNES

  3. Statistique approfondie – Fadoua BALABDAOUI-MOHR


(b) à l’Ecole Centrale Paris


  1. Stratégie et concurrence – Frédéric FRERY

  2. Economie internationale – Pascal DA COSTA

  3. Financements structurés et dérivés de crédit – Olivier TOUTAIN

  4. Calibration de modèles – Frédéric ABERGEL

  5. Physique des marchés – Frédéric ABERGEL


ENSEIGNEMENTS DE TECHNIQUES ACTUARIELLES FONDAMENTALES

ASSURANCE
1. Retraite et prÉvoyance
Trimestre : 2ème trimestre

Volume horaire : 21 heures

Nombre d’ECTS : 2

Responsables du cours : Thomas BÉHAR et André BERNAY

Statut : obligatoire

Objectifs de l’enseignement : présenter une vue d’ensemble des systèmes de retraite et prévoyance en France et à l’étranger, et des problèmes liès à leur gestion.
Contenu de l’enseignement :

  • Retraites. Les rentes viagères, les systèmes de retraite. Le marché, les produits et les acteurs en France Le cadre réglementaire français et ses évolutions récentes, le fonds de réserve des retraites. Autres systèmes de retraite et leurs évolutions récentes dans le monde. Gestion actif-passif, gestion de portefeuille, optimisations statique et dynamique.

  • Prévoyance. Le marché, les produits et les acteurs en France. Le cadre réglementaire français et ses évolutions récentes (loi Évin, l’APA, …). Comparaison internationale. Construction et suivi des tables de maintien. Tarification, provisions mathématiques. Les comptes annuels : simulation prospective. Gestion actif-passif. Réassurance. Dépendance. Incapacité-invalidité. Assurance santé.

Nature et méthodes d’enseignement : cours magistral

Mode d’évaluation : examen final
Bibliographie :

  • J.F. Boulier, D. Dupré, Gestion financière des fonds de retraite, Economica (2002).



2. Actuariat des engagements sociaux
Trimestre : 1er trimestre

Volume horaire : 18 heures

Nombre d’ECTS : 2

Responsable du programme du cours : Gontran PEUBEZ

Statut : obligatoire

Objectifs de l’enseignement : présentation générale des systèmes de protection sociale en France et en Europe.
Contenu de l’enseignement :

  • Rappels des régimes généraux : Sécurité Sociale, ARRCO, AGIRC.

  • Régimes spécifiques complémentaires : État, EDF, SNCF, Banques. Régimes complémentaires dans les entreprises : IDR, Chapeau, Mutuelle Maladie, Incapacité / Invalidité, Décès, Stock Options.

  • Assurance ou Auto assurance : externalisation des régimes (assurance, ou IP ou Captives), suivi des engagements, comptabilisation des engagements (normes US, IAS, Française).

  • Les régimes étrangers, quelques exemples : fonds de pensions au UK, régimes coréens, allemands et italiens.

  • Une harmonisation des régimes en Europe : faisabilité ou blocage ? - Fiscalité - les effets financiers et démographiques (tables de mortalité et rendements des actifs) - capitalisation versus répartition - cas des groupes - le réglementaire ...

Nature et méthode d’enseignement : cours magistral

Mode d’évaluation : examen final.
Bibliographie :

3. Gestion actif-passif d’une sociÉTÉ d’assurance
Trimestre : 2ème trimestre

Volume horaire : 21 heures

Nombre d’ECTS : 2

Responsable du cours : ROUSSELON Julien

Statut : obligatoire

Objectifs de l’enseignement : Ce cours a pour objectif de faire comprendre pourquoi la gestion actif-passif est particulièrement cruciale au sein d'une société d'assurance et comment elle y est mise en oeuvre. Les outils de gestion actif-passif, des premiers jusqu'aux plus récents, font l'objet d'une présentation et d'exercices d'application. Différentes méthodes de couvertures des risques actif-passif seront présentées et analysées à travers des études de cas.

Contenu de l’enseignement :

  • Les enjeux de la gestion actif-passif en assurance. Les spécificités de l'assurance. Les différents types de risques.

  • La gestion actif-passif. La réglementation en matière de gestion actif-passif. Les outils de gestion actif-passif. Les outils traditionnels.

  • Les simulations actif-passif : modèles déterministes, modèles stochastiques.

  • Les méthodes de couverture des risques de bilan.

  • La gestion financière dédiée.

  • La couverture financière.

  • La réassurance des risques actif-passif.

Nature et méthodes d’enseignement : cours magistral

Mode d’évaluation : examen final.

Bibliographie :
4. Comptabilite et reglementation de l’assurance
Trimestre : 1er trimestre

Volume horaire : 15 heures

Nombre d’ECTS : 2

Responsable du programme du cours : VAUCHER Marc

Statut : obligatoire

Nature et méthode d’enseignement : cours magistral

Mode d’évaluation : examen final.
Objectifs de l’enseignement :

Ce cours a pour premier objectif de faire comprendre les grands principes de la comptabilité en assurance, et notamment ses spécificités par rapport à la comptabilité générale. Cette présentation des principes comptables permettra ensuite de comprendre en quoi consiste et comment se justifie la réglementation prudentielle qui s’impose aux sociétés d’assurance. Elle s’achève finalement sur une brève présentation de solvabilité 2 et de la remise en cause des principes précédemment exposés que ce nouveau cadre prudentiel induit.
Contenu de l’enseignement :

  • les buts et les méthodes de la comptabilité.

  • L’inventaire d’une société d’assurance.

  • L’analyse des comptes annuels.

  • La réglementation prudentielle.

  • L’évaluation des engagements envers les assurés.

  • La marge de solvabilité.

  • Portées et limites de la réglementation.

  • Solvabilité 2 : un nouveau cadre européen pour la supervision des assureurs.


Bibliographie :

  • A. Tosetti, T. Behar, M. Fromenteau, S. Ménart, Assurance: comptabilité, règlementation, actuaria, Economica, 2002

  • P. Petauton, Théorie et pratique de l’assurance-vie, Dunod, 2004

  • P. Petauton, Théorie de l’assurance dommages, Dunod, 2002

  • C. Hess, Méthodes actuarielles de l’assurance-vie, Economica

  • F. Le Vallois, P. Palsky, B. Paris, A. Tosetti, Gestion actif-passif en assurance-vie, Economica, 2003



5. Approche pratique de la réassurance
Trimestre : 2ème trimestre

Volume horaire : 15 heures

Nombre d’ECTS : 2

Responsable du cours : Laurent MONTADOR

Statut : obligatoire

Nature et méthodes d’enseignement : cours magistral

Pré-requis : cours de théorie du risque et réassurance (premier trimestre)

Mode d’évaluation : examen final
Objectifs de l’enseignement : permettre aux étudiants l’étude, la compréhension, et la tarification des contrats de réassurance.
Contenu de l’enseignement :

Fonctions de la réassurance

Description des outils de la réassurance proportionnel/non proportionnel:

utilisation technique et comptable, calcul de primes acquises,

Entrée/Sortie de portefeuilles primes et sinistres, fonctionnements par exercice de souscription, de survenance ou de déclaration.

Cotation des traités proportionnels

Cotations des traités non proportionnels - par expérience/ par approche de lois/ par exposition:

branches à déroulement court

Approche de la modélisation détaillée des catastrophes naturelles

branches à déroulement long, triangulation et méthodes de projection Chain Ladder, clauses spécifiques

Bibliographie :

  • R. Carter, Reinsurance, Kluwer, 1983

  • J. Blondeau, C. Partrat, La réassurance : approche technique, Economica, 2002

6. Theorie des valeurs extrêmes et reassurance
Trimestre : 1er trimestre

Volume horaire : 30 heures

Nombre d’ECTS : 2

Responsables du cours : Romain BOYER CHAMMARD et Olivier WINTENBERGER

Statut : obligatoire

Nature et méthode d’enseignement : cours magistral

Pré-requis : option d’actuariat de première année de master Actuariat

Mode d’évaluation : examen final
Objectifs de l’enseignement : Ce cours divisé en 2 parties a pour but d’introduire des notions de la théorie des valeurs extrêmes dans la première partie et de présenter des modèles de base utilisés en théorie de la réassurance.

- Théorie des valeurs extrêmes et applications.

  • Inférence statistique sur les queues de distribution.

  • Rappels et compléments sur les modèles de base utilisés en théorie de la réassurance.

  • Les modalités pratiques de la réassurance, détermination du niveau de la réassurance.

  • Optimisation de la réassurance.



Contenu de l’enseignement :

Théorie des valeurs extrêmes : ce cours de 15H est assuré cette année par Thomas MIKOSCH de l’institut de mathématiques actuarielles de Copenhague. Le cours est en anglais. Les notions de valeurs extrêmes et distributions à queues épaisses sont introduites. L’approche est à la fois asymptotique (théorème des 3 classes, domaines max-stables) et non-asymptotique (propriétés de moments). L’inférence statistique pour les lois de Pareto généralisées est décrite (la méthode P.O.T.). Enfin, le problème de quantification de la dépendance dans les extrêmes est approché (copules, extrémogrammes).

Réassurance : ce cours de 15H se décompose en deux sous-parties. Dans un premier temps, les modèles de bases de l’assurance non vie sont rappelés : modélisation de la fréquence des sinistres et du coût (lois usuelles, estimations des paramètres) puis de la charge totale (Monte Carlo, Panjer, approximation Normal Power, transformation de Fourier). La seconde partie est une introduction à la réassurance : principes et objectifs, réassurance proportionnelle (traités en quote part et en excédent de plein, optimisation de la réassurance proportionnelle), réassurance non proportionnelle (traités en excédent de sinistre, stop loss, LCR, pooling, clauses de reconstitution), calcul des moments de la charge nette et de la charge cédées, optimisation de la réassurance (approche rendement/risque, choix des indicateurs de risques, notion de création de valeur), lien avec le besoin en fonds propres dans les référentiels Solvabilité I et II (risque de prime, de provisions, de catastrophes et de contrepartie).

Bibliographie :

- J. Blondeau et C. Partrat : "La réassurance - Approche technique", Economica, (2003).

  • A. Charpentier, M. Denuit : "Mathématiques de l’assurance non vie", Economica, Paris (2005)

- C.D. Daykin, T. Pentikaïnen and M. Pesonen, "Practical Risk Theory for Actuaries", Chapman & Hall (1994)

- P. Embrechts, C. Kluppelberg and T. Mikosch "Modelling Extremal Events for Finance and Insurance", Springer (1997)

  • T. Mikosch "Non-Life Insurance Mathematics. An Introduction with the Poisson Process", 2nd edition. Springer (2009)

  • C. Partrat, J.L. Besson : "Assurance non vie, modélisation, simulation", Economica, Paris (2004)

  • A. Tosetti et al : "Assurance : Comptabilité, Réglementation, Actuariat", Economica, Paris (2000)


7. Theorie de l’assurance vie
Trimestre : 2ème trimestre

Volume horaire : 21 heures

Nombre d’ECTS : 2

Responsables du cours : Alexis DUPONT

Statut : obligatoire

Nature et méthode d’enseignement : cours magistral, étude de cas

Pré-requis : aucun

Mode d’évaluation : examen final

Objectifs de l’enseignement : présenter les bases de l’assurance vie.
Contenu de l’enseignement :

1. Présentation de l’assurance-vie

La première partie du cours sera consacrée à une présentation générale de l’assurance-vie et de ses spécificités (origine, acteurs du marché, caractéristiques des produits) et aux bases techniques et actuarielles.

  • Présentation du secteur de l’assurance-vie : origine et acteurs du marché

  • Les principaux produits d’assurance-vie : présentation, aspects réglementaires et fiscaux, éléments de comptabilité

  • Les bases financières et actuarielles : l’intérêt, l’actualisation, rappels de probabilité, tables de mortalité et calcul actuariel

  • Exercices


2. Actuariat de l’assurance-vie

La deuxième partie du cours d’actuariat de l’assurance-vie met en application les concepts introduits précédemment sur des produits plus complexes. On rappelle également à cette occasion le cadre réglementaire actuellement en vigueur.

  • Tarification en assurance-vie : prime pure, prime commerciale

  • Aspects réglementaires et prudentiels

  • Provisions mathématiques vie (méthodes théoriques et application, zillmérisation)

  • Exercices

Participation aux bénéfices

3. Gestion d’un organisme d’assurance-vie

La troisième partie aborde les problématiques des organismes d’assurance-vie, en matière de gestion des contrats et de gestion du risque.

  • Vie des contrats (rachats, …)

  • Gestion du risque et théorie de la ruine, gestion actif/passif

  • Politique de réassurance

  • Exercices

  • Nouveaux contrats et nouveaux risques (variable annuities, risque de longévité, …)

  • Solvabilité 2 et l’assurance-vie.



8. Principes de base de l’assurance dommage

Trimestre : 1er trimestre

Volume horaire : 24 heures

Nombre d’ECTS : 2

Responsables du cours : Jean-Marie NESSI et Adrien SURU

Statut : obligatoire

Nature et méthode d’enseignement : cours magistral, étude de cas

Pré-requis : probabilités, plan comptable général

Mode d’évaluation : examen final

Objectifs de l’enseignement : Former les futurs praticiens de l’assurance dommages au vocabulaire, aux notions de base et aux enjeux de la matière.

Contenu de l’enseignement :

1. Le fonctionnement de l’assurance non-vie

La première partie du cours sera consacrée à une présentation de l’assurance non-vie : quels en sont les acteurs ? Quels sont les produits commercialisés ? Comment fonctionne une entreprise d’assurance ?

  • Contrat d’assurance : définition et réglementation – quelles implications sur la gestion des risques (possibilité de résiler, de retarifer pour l’assureur et/ou l’assuré)

  • Les entreprises d’assurance : forme juridique, agréments, le contrôle de l’Etat – implications sur la gestion financière (possibilité de recapitaliser, sur le mode de fixation des tarifs, sur la gouvernance)

  • La distribution des contrats : habilitation, courtiers, agents généraux, mandataires (implications sur le contrôle interne et les points d’attention particuliers dépendant du type de réseau)

  • Comptabilité des assurances : bilan, compte de résultat, enregistrement des sinistres par année de survenance

2. Actuariat dommages

La deuxième partie du cours sera plus technique et présentera les modèles actuariels classiques de l’assurance non-vie. Elle s’axera autour de 3 pôles : la tarification de produits d’assurance, le calcul des provisions techniques et les méthodes de transferts de risque.

Une séance sera consacrée à l’étude des assurances dommages présentant quelques spécificités.

  • Tarification : définition du risque, modèle intensité-fréquence, calcul des primes pures et commerciales, segmentation du risque, crédibilité, estimation de la probabilité de ruine

  • Provisions de sinistres : méthodes dossier/dossier, provisionnement au coût moyen, méthodes des cadences, introduction aux modèles stochastiques, suivi des liquidations

  • Provisions de prime et évaluation des risques en cours

  • Transfert des risques : définition des traités de réassurance proportionnelle et non-proportionnelle, calcul des primes, introduction aux modèles de risque extrêmes, titrisation

  • Cas particuliers : bonus-malus en assurance automobile, provision pour sinistres non encore manifestés en assurance construction.

3. Application pratique

La dernière séance sera consacrée à l’application des principes actuariels à une entreprise fictive d’assurance dommages qui fournit des produits d’assurance automobile et de multirisque habitation. Il s’agira de tarifer des produits nouveaux, d’effectuer le calcul des provisions et de choisir le programme de réassurance le plus adapté aux risques.
9. Solvency II in Practice, from risk quantification to enterprise risk management

Trimestre : 1er trimestre

Volume horaire : 24 heures

Nombre d’ECTS : 1

Responsable du programme du cours : Sylvain BUISINE et Michael SICSIC

Statut : obligatoire

Nature et méthode d’enseignement : cours magistral en anglais

Mode d’évaluation : examen final

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